BIS자기자본비율과 뱅크런 발생 원인

BIS는 Bank for Internationa Settlement의 줄임말로 국제결제은행을 의미합니다. 국제결제은행은 스위스 바젤에 위치하고 있으며 전 세계 각 나라의 중앙은행 간의 긴밀한 협력을 도모하고, 통화 결제 및 예금 등의 금융 업무를 맡고 있고 있습니다. BIS는 각 중앙은행이 경제 위기를 대비하기 위해 협의된 규칙을 안내하고 이를 잘 지키고 있는지 감시하는 역할도 하고 있습니다. 대표적으로 BIS비율을 체크하고 금융 안정성과 위험성을 확인하고 이에 대한 방안을 조언하기도 합니다. 이번 글에서는 BIS비율의 개념과 중요성을 알아보고, 이와 연계하여 뱅크런(BankRun)이 발생하는 원인을 살펴보겠습니다. 

 

BIS자기자본비율

 

1. BIS 비율의 개념과 중요성 

BIS비율을 자기자본비율이라고도 합니다. 즉, BIS(Bank for International Settlement ; 국제결제은행)이 정한 은행의 위험자산 대비 자기 자본 비율을 의미합니다. BIS는 각 중앙은행에 자기자본규제 관하여 협의된 사항을 안내하고 이를 준수하도록 안내하였습니다. 만약 중앙은행이 BIS의 지침을 준수하지 않으면 해당 국가의 신용점수에 부정적인 영향을 미치게 됩니다.

 

은행의 기본적인 업무에는 예금과 대출이 있습니다. 은행은 고객의 돈을 예치하고, 그중 일부분을 다시 돈이 필요한 개인이나 기업에게 빌려주고 그에 대한 이자를 받으며 이익을 창출합니다. 만약 은행이 돈을 빌려준 대상이 약속한 대로 원금과 이자를 상환하지 않는다면 해당 은행의 재정상태는 위험하게 됩니다. 그래서 은행은 대출 과정을 매우 엄격하게 유지하고 문제가 발생하지 않도록 예방하고 있습니다.

 

그런데 만약 은행이 A라는 고객으로부터 10억을 예치받고, 그중 5억을 B에게 대출을 해줬는데, B가 파산하여 빌려간 돈을 한푼도 돌려받지 않게 되면 어떻게 될까요? A라는 고객에게 10억을 다시 돌려주기 위해서는 B에게 받지 못한 5억을 은행이 가진 자기돈으로 메꾸어 줄 수밖에 없습니다. 이러한 상황을 대비하여 BIS는 각 은행이 업무를 통해 벌어들인 소득과 창업 당시의 자본금의 합을 어느 정도 일정하게 유지해야 된다고 말합니다. 혹시 모를 금융 사고나 위기가 발생했을 때, 은행이 소유한 자금으로 그 손실분을 보상해줘야만 은행이 파산하지 않고 살아남을 수 있기 때문입니다.  

 

즉, BIS비율(자기자본비율)은 대출 등과 같은 위험 자산에 비해 자기 자신이 가진 돈(자기 자본)의 비율이 어느 정도인지 나타낸 것을 의미합니다. BIS비율이 높을수록  자기 자본의 비율이 높음을 의미하며 안전성이 높음을 나타냅니다. 반대로 BIS비율이 낮다면 자기 자본의 비율이 낮고 안전성이 낮고 위험성이 크다는 것을 의미합니다. 결국 BIS비율은 해당 금융기관의 재정에 대한 건전성을 나타내는 지표로 활용되고 있습니다. 

 

고객의 입장에서 만약 자기자신의 돈을 BIS비율을 고려하여 예치해야 한다면 어떠한 은행에 해야 할까요? 당연히 BIS비율이 평균 이상으로 높은 곳에 할 것입니다. 그래서 시중은행들이 고객을 유치할 때, 자기 자본의 비율이 얼마인지를 다른 은행과 비교하며 안정성을 강조하는 것입니다. 

 

BIS(국제결제은행)은 재무건정성을 나타내는 BIS비율을 최소 기준을 정하였고, 이를 지키도록 안내하고 있습니다. 현재 권고한 BIS비율은 8% 이상입니다. 만약 BIS비율이 8% 미만이 되면 해당 금융기간이 파산하여 예치한 고객의 돈을 돌려주지 못할 확률이 높아지므로 재정상태를 정상적인 수준까지 되돌리기 위해 규제를 가하게 됩니다. 이러한 점때문에 은행들은 매우 각별한 주의를 기울이고 있습니다. 

 

BIS비율을 구하는 방법은 은행의 자기 자본을 위험가중자산으로 나누고 %로 나타내면 됩니다.  예를 들어 은행이 소유한 자신의 돈이 10억이고, 고객의 돈을 예치받고 대출 해돈이 100억이라고 가정해보겠습니다. 은행의 자기 자본은 10억이고, 위험가중자산에 속하는 대출은 100억이 됩니다. 10억을 100억으로 나누고 비율로 계산하기 위해 다시 곱하기 100을 하면 10%가 나옵니다. 즉 BIS 비율은 10%가 되는 것이고, 대출해준 돈의 10%까지 떼어먹혀도 자기 자신의 돈으로 손실을 메꿀 수 있으니 은행이 파산하지 않는다는 것을 의미합니다. 

 

그렇다면 우리나라 시중은행의 BIS비율은 어떻게 확인할 수 있을까요? 예금보험공사 사이트에 접속하면 각 시중은행의 총자산과 당기순이익, BIS 자기 자본비율을자기자본비율을 쉽게 확인할 수 있습니다.

 

시중은행 BIS비율

 

BIS자기자본비율

 

위의 그림을 보면 우리나라 시중은행을 대표하는 6개 금융기관의 BIS비율은 16.6%로 확인되며, 신한은행이 17.9%로 가장 높음을 알 수 있습니다. 대체적으로 우리나라의 경우 BIS가 권고하는 비율보다 약 2배 이상의 높은 비율을 지키고 있음을 알 수 있습니다.

 

2. 뱅크런의 개념과 원인

뱅크런(Bankrun)은 은행의 고객들이 자신이 예치한 돈을 찾기 위해 은행에 갔는데, 은행이 보유한 현금이 부족하여 지급을 할 수 없는 상황을 의미합니다. 예금자들이 자신의 돈을 다른 사람보다 먼저 찾기 위해 은행으로 뛰어가는 모습이 연출되는데, ‘은행’을 뜻하는 Bank와 ‘달린다’는 의미의 Run이 만나 뱅크런(BankRun)이라는 단어가 만들어지게 되었습니다.

 

뱅크런은 결국 은행의 재정이 건전성이 낮을 때 발생합니다. BIS비율이 낮은 은행일수록 뱅크런이 발생할 확률이 높으며 예금자에게 돈을 지급하지 못하고 파산하게 되는 것입니다. 뱅크런은 전염성을 가지고 있어 한 은행이 파산하면 다른 은행의 에금자들의 불안감을 높이게 되고, 일시적으로 예치한 돈을 찾으려는 고객들이 늘어나게 됨으로써 BIS비율이 낮은 은행들이 연쇄적으로 파산할 수 있는 금융 공황 상태를 야기할 수 있습니다.

 

최근 중국 허난성 정정우에 위치한 인민은행들이 뱅크런이 발생하자 은행 앞에 수 천 명의 사람들이 몰려든 사건이 있었습니다. 중국 당국이 예금인출을 보장하고 나섰지만 돈을 돌려받지 못할 불안감이 큰 예치자들은 은행 경영의 부실함을 지적하며 쉽게 분노를 가라앉히지 않고 있습니다.

 

우리나라도 과거 부산저축은행이 뱅크런으로 파산하며 예치한 돈을 돌려받지 못한 사건이 있습니다. 국가에서는 예금자보험법을 만들어서 예치한 금액 중 5천만 원까지 보호를 하고 있습니다. 다만 이를 보호 한도를 초과하여 예금을 한 사람의 경우 금액을 돌려받지 못합니다. 평생에 걸쳐 모은 돈을 부산저축은행에 예금했다가 뱅크런으로 은행이 파산하여 날리게 된 사람들의 수가 적지 않습니다.

 

예금보호제도가 마련되어있지만 보호한도에 상한선이 있다는 점에서 BIS비율의 개념을 확인하고 자신의 소중한 자본을 안전하게 보호해줄 수 있는 은행을 이용하시길 바랍니다.